Podstawą każdego modelowania jest obserwacja. Zbieranie faktów, ich selekcja i wiązanie w pomagające deszyfrować przeszłe i przewidywać przyszłe zachowanie obserwowanego systemu zależności. Jednym z najbardziej wpływowych, opisywanych wielokrotnie modeli, jest neoklasyczny model równowagowy, którym posługuje się Rezerwa Federalna USA (dalej FED). Jego współtwórca, ekonometrysta Alan Greenspan, prawie 20 lat sprawujący funkcję Przewodniczącego Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej, opisuje go w swojej wydanej w 2013 roku książce „Mapa i terytorium. Ryzyko, natura ludzka, przewidywanie”.

Greenspan postuluje korektę modeli ekonometrycznych, aby uwzględniły „instynkty – takie jak euforia, strach, panika, optymizm i inne (…)”

Podstawą modelowania neoklasycznego jest przyjęte założenie, jak zachowuje się człowiek, a konkretnie jego przybliżenie, nazwane homo oeconomicus. Zdefiniowany w ten sposób model człowieka kieruje się „racjonalnymi” ocenami swoich działań. Takimi, które na dłuższą metę maksymalizują korzyści ich podejmowania mierzone w kategoriach indywidualnego zysku. Racjonalne oceny działań, których dokonuje homo oeconomicus prowadzą z kolei do wniosków, jak zachowuje się społeczeństwo. Tak powstaje pojęcie niewidzialnej ręki rynku, która realizując indywidualne korzyści, przynosi w rezultacie efektywny rynek wytwarzania dóbr i usług. Przedrostek „neo” w określeniu „modelowanie neoklasyczne” niesie zaś informację o tym, że w przeciwieństwie do rozważań ekonomistów klasycznych dopuszczalne, a nawet pożądane w odpowiednich warunkach są ingerencje w niewidzialną rękę rynku, bo gospodarka rynkowa nie zawsze skoryguje się sama.

Konstruowane na potrzeby FED przy współudziale Greenspana modele makroekonomiczne zawierają więc elementy „utemperowanego” keynesizmu, stworzonego przez Miltona Friedmana monetaryzmu oraz – jak to eufemistycznie dodaje Greenspan – innych nowszych koncepcji w ekonomii¹¹. Co ciekawe, sam proces konstruowania modelu wygląda tak, że „konstruktorzy modeli stale zmieniają zbiory wybranych zmiennych i założenia równań, aż otrzymają rezultat, który wydaje się odtwarzać dane historyczne w sposób wiarygodny z ekonomicznego punktu widzenia”¹². Dobór zmiennych istotnych dla konstrukcji modelu w ten sposób z konieczności prowadzi do eliminacji większości z nich, albowiem jest ich zbyt dużo, aby można było skonstruować go efektywnie. Eliminacja następuje metodą prób i błędów i ostatecznie po przedestylowaniu gąszczu szczegółów pozostaje to, co najbardziej istotne dla zgodnego z minioną rzeczywistością modelu mającego służyć przewidywaniu przyszłości.

Rozwijając swoje spostrzeżenia dotyczące modelowania pomocnego w pracy Rady Gubernatorów FED, Greenspan dochodzi do wniosku, że o ile „modelowanie niefinansowych sektorów gospodarek rynkowych sprawdzało się względnie dobrze, o tyle finanse operują w odmiennych lewarowanych warunkach, w których ryzyko jest czynnikiem znacznie silniejszym niż w reszcie gospodarki”¹³.

W tym miejscu, zdaniem Greenspana, pojawia się furtka „zwierzęcych instynktów”, czyli korekta behawioralna. Powołując się na osiągnięcia behawiorystyki, a w szczególności na prace Daniela Kahnemana, Greenspan postuluje korektę modeli ekonometrycznych, aby uwzględniły „instynkty – takie jak euforia, strach, panika, optymizm i inne, które współoddziałują z racjonalnymi gospodarczymi zachowaniami i wpływają na rynek”¹⁴. Przede wszystkim finansowy.

Ludzie nie dążą liniowo do maksymalizacji korzyści. Preferują raczej pewność mniejszej korzyści niż odrobinę nawet niepewności w otrzymaniu większej

I jeszcze jeden cytat z książki Greenspana: „Nie oznacza to, że powinniśmy wylać homo oeconomicus z jego kąpielą: mimo licznych dowodów irracjonalnych zachowań rynkowych dane wskazują, że na dłuższą metę wolnorynkowymi gospodarkami ciągle kierują racjonalne oceny gospodarcze. Lecz oczywiście „na dłuższą metę” może, jak wiemy, oznaczać bardzo długi czas”¹⁵.

Modele ekonometryczne – jak pisze Greenspan – stały się integralną częścią tworzenia rządowych i prywatnych strategii działania i takimi pozostają do dziś. Pomimo tego, że w przypadkach wielu kryzysów rynkowych zawiódł system prognozowania FED, zawiódł model opracowany przez MFW, prognozy banków, a sam Greenspan na 24 godziny przed wybuchem ostatniego światowego kryzysu określał szansę na jego uniknięcie na ponad 50%¹⁶, wciąż są one podstawą planów rządów i instytucji finansowych.

Czy jednak człowiek zachowuje się w rzeczywistości tak jak przyjęty w ekonometrycznych modelach równowagowych, przez ekonometrystów nawet tak wpływowych i znających osiągnięcia behawiorystyki jak Alan Greenspan, homo oeconomicus? Odpowiedź jest prosta – nie! Fundamentalnym ciosem zadanym przez behawiorystów teorii oczekiwanej użyteczności i aksjomatom racjonalnego wyboru leżącym u podstaw klasycznej i neoklasycznej ekonomii było wykazanie, że ludzie nie dążą liniowo do maksymalizacji korzyści. Umysł człowieka, tego realnego, jest nieliniowy. Daniel Kahneman w „Pułapkach myślenia” opisuje badania, w których obserwowano reakcję na proponowane korzyści. Obserwacje te pokazały, że ludzie preferują raczej pewność mniejszej korzyści niż odrobinę nawet niepewności w otrzymaniu większej. Ludzie w swoim myśleniu przeceniają wielokrotnie prawdopodobieństwo wystąpienia mało prawdopodobnych korzystnych (wygrana w totolotka) lub niekorzystnych (niespodziewany wypadek) zdarzeń, a nie doceniają w sposób znaczący prawdopodobieństwa wystąpienia tych prawie pewnych. Umysł człowieka bardziej koncentruje się na unikaniu strat niż na wycenie korzyści obarczonych pewnym, niekoniecznie dużym ryzykiem¹⁷.

W Niemczech odsetek osób mogących być dawcami narządów wynosi 12%, w bliskiej kulturowo Austrii 100%. W Danii 4%, a z kolei w Szwecji – 86%. Na czym polega różnica? W Niemczech i Danii trzeba wyrazić zgodę na bycie potencjalnym dawcą, w Austrii i Szwecji trzeba się temu sprzeciwić

Richard Nisbett – psycholog społeczny – w książce „Mindware. Narzędzia skutecznego myślenia” opisuje na wielu przykładach prowadzonych przez psychologów i ekonomistów behawioralnych badań, że ludzie myślą i reagują w zaskakujący – z „racjonalnego” punktu widzenia – sposób. Na przykład w badaniach pod kierownictwem ekonomisty Rolanda Fryera obiecano nauczycielom (a więc dobrym kandydatom na „racjonalnych” reprezentantów ludzkości) podwyżkę, kiedy ich uczniowie osiągną lepsze wyniki w nauce. Bez większych rezultatów. Za to kiedy taką samą kwotę w ramach eksperymentu wypłacono na jego początku, z zastrzeżeniem, że będzie trzeba ją zwrócić w razie braku postępu uczniów w nauce – zanotowano istotną poprawę. Okazało się więc, że nauczyciele inaczej postrzegali sytuację, w której premię, nagrodę otrzymaną za niezrealizowane działania musieli oddać, niż sytuację, w której nie realizując oczekiwanych działań, po prostu tej nagrody czy premii nie dostali¹⁸. Tak oto cecha ludzkiego umysłu – nieliniowość, w niektórych okolicznościach przechodzi w nieprzemienność. Wydawać by się mogło, że to, czy będziemy dawać premię przed wykonaniem zadania, a potem, w razie jego niewykonania zabierać, czy odwrotnie, nie powinno mieć znaczenia. A jednak ma!

Daniel Kahneman wskazał w „Pułapkach myślenia” inny ciekawy przykład nieprzemienności. W Niemczech odsetek osób mogących być dawcami narządów wynosi 12%, w bliskiej kulturowo Austrii 100%. W Danii 4%, a z kolei w Szwecji – 86%¹⁹. Na czym polega różnica? W Niemczech i Danii trzeba wyrazić zgodę na bycie potencjalnym dawcą, w Austrii i Szwecji trzeba się temu sprzeciwić. Dla wątpiących podam jeszcze jeden przykład z „Pułapek myślenia”. Dla lekarzy zrobiono test-ankietę, w którym określono ryzyko (co do wartości identyczne) dwóch wariantów zabiegu w formie wskaźnika przeżywalności lub umieralności. Lekarze, bądź co bądź specjaliści, wybrali jako lepszy wariant z przeżywalnością niż umieralnością, pomimo że było to dokładnie to samo i takie samo ryzyko²⁰.

Dan Ariely, znany ze znakomitych książek ekonomista behawioralny, w „Zaletach irracjonalności” podaje inny ciekawy przykład nieliniowości działania ludzkiego umysłu – poczucie sprawiedliwości. W pomysłowych eksperymentach badano, jak ludzie reagują na postępowanie drugiej osoby, które mogli ocenić jako względem nich niesprawiedliwe. Otóż obserwowane poczucie sprawiedliwości skłaniało uczestników eksperymentów do rezygnacji z własnych korzyści, aby ukarać tych, których postępowanie na wcześniejszym etapie eksperymentu ocenili jako niesprawiedliwe²¹.

Te i inne opisywane przez licznych badaczy natury ludzkiej – behawiorystów – złożone, nieliniowe, pozornie, z punktu widzenia „oczekiwanej użyteczności” i „racjonalnego wyboru”, irracjonalne zachowania powinny nas skłonić do głębszej refleksji nad wartością ekonometrycznych modeli równowagowych. Samo ich komplikowanie poprzez branie, jak proponuje Greenspan, kolejnych poprawek na „zwierzęce instynkty” właściwe człowiekowi – jak euforia, strach, panika, optymizm i wiele innych – da nam poczucie rozumienia świata, ale oddali od rzeczywistego zrozumienia, czym, kiedy i na jaką skalę może nas świat zaskoczyć.

James Rickards, krytyk ekonometrycznych modeli równowagowych konstruowanych przez Greenspana, proponuje do opisu społeczno-ekonomicznej rzeczywistości używać intensywnie rozwijającej się w ostatnich 30 latach teorii złożoności. Człowiek, społeczności, rynek, cywilizacja są zagnieżdżonymi w sobie systemami złożonymi, których lepsze zrozumienie – do czego namawia Rickards – wymaga wykorzystania osiągnięć behawiorystyki – „Złożoność ludzkiej natury nakłada się bowiem na złożoność rynków i wielokrotnie ją potęguje”²².

Co więcej, postulowane przez Greenspana korekty behawioralne, które mają poprawić jakość tych modeli, Rickards postrzega bardziej jako próbę zaprzęgnięcia zdobyczy ekonomii behawioralnej do, de facto, prymitywnych prób manipulacji zachowaniem i oczekiwaniami uczestników gry rynkowej. Takim uwalnianiem „zwierzęcych instynktów”, aby modelowane zachowania społeczne rozwijały się w kierunku pożądanym przez banki centralne i rządy²³.

Każda próba dokładnego zbadania, w jakim stanie jest system, zmieni ten system (widać to wprost przy organizowanych w różnych państwach na zamówienie rządzących elit referendach – aktualnym przykładem jest brexit)

W przeciwieństwie do modelu ekonometrycznego, którego osią są poszukiwane, a skorelowane ze sobą „wybrane zmienne” w układających się długoletnich trendach, podstawą modelowania złożoności jest wielkość zróżnicowania i intensywność interakcji pomiędzy elementami²⁴. W dobie globalizacji, wciąż rosnącej kumulacji wiedzy i rozwoju techniki intensyfikującej wymianę informacji, zróżnicowanie elementów, czy, jak nazywa to Rickards, „agentów” systemu i intensywność interakcji rośnie. Wzrasta złożoność i pole do działania dla pojawiających się w systemie sprzężeń zwrotnych, czyli zachowań dostosowawczych.

Sprzężenia zwrotne mają charakter endogenny, kiedy agent systemu uczy się na własnych błędach, ale również egzogenny – kiedy obserwuje zachowania innych uczestników systemu. Kopiowanie zachowań prowadzi z kolei do powstawania „tłumu”, trendu, reakcji kolektywnych. Uczenie się na własnych błędach może prowadzić do powstawania „antytłumu”. To z kolei może ponownie prowadzić do działań naśladowczych czy też do kombinowanych strategii działania w zależności od indywidualnych predyspozycji i intuicji (sumy doświadczeń życiowych) agentów systemu.

Rickards formułuje na podstawie tych przesłanek kilka spostrzeżeń²⁵:

1. Rynki kapitałowe są dynamicznymi systemami złożonymi.
2. Złożona dynamika charakteryzuje się pamięcią lub sprzężeniem zwrotnym, określanym mianem zależności od ścieżki.
3. Ryzyko na rynkach kapitałowych jest wykładniczą funkcją skali.
4. Drobne zmiany warunków początkowych w systemie przekładają się na ogromne zmiany wyników.
5. Wyniki działania systemu mogą być uporządkowane lub chaotyczne.

Pierwszy i podstawowy wniosek, który nasuwa się przy założeniu, że to teoria złożoności jest bardziej poprawnym opisem rzeczywistości społeczno-ekonomicznej niż modele oparte o jednostkę dążącą do maksymalizowania korzyści i targaną przez „zwierzęce instynkty” jest taki, że zachowań złożonego układu – przejść fazowych i/lub katastrofalnych załamań nie da się na dłuższą metę przewidzieć. Elementy układu różnicują się, wchodzą ze sobą w relacje, wpływają na siebie i adaptują się w sposób nieprzewidywalny. Przeszłe zachowania nie determinują wystarczająco przyszłych adaptacji. Co więcej – każda próba dokładnego zbadania, w jakim stanie jest system, zmieni ten system (widać to wprost przy organizowanych w różnych państwach na zamówienie rządzących elit referendach – aktualnym przykładem jest brexit). Każda próba wpłynięcia na działanie systemu, czy to przez zmianę warunków jego działania (polityka banków centralnych – ilość i koszt pieniądza), czy to przez oddziaływanie na emocje jego uczestników (komunikaty rządów, polityków, ekspertów, przedstawicieli banków centralnych) może wywołać zarówno przewidywalne, jak i nieprzewidywalne konsekwencje. Tak skomplikowany świat neoklasycznych uproszczeń jest kwestionowany przez prostotę teorii złożoności.